VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
268
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI. KONSOLİDE FAİZ ORANI RİSKİ
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı haftalık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate
alınmasıyla değerlendirilmektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot yöntemi kullanılmaktadır.
Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık olarak yerine getirilmektedir.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve TCMB
12,781,090
-
-
-
-
8,708,824 21,489,914
Bankalar
5,475,827
194,049
61,644
-
-
444,499 6,176,019
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV
391,852
421,683
6,030
87,765
73,042
15,490
995,862
Para Piyasalarından Alacaklar
6,699
-
-
-
-
-
6,699
Satılmaya Hazır FV
2,388,751 2,496,529 4,703,040 5,237,102 2,431,436
79,253 17,336,111
Krediler ve Alacaklar
42,202,253 26,571,644 26,825,084 19,169,977 10,281,787
908,934 125,959,679
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
1,010,446 1,774,694 3,360,520 1,301,192
230,877
-
7,677,729
Diğer Varlıklar
(*)
104,786
295,650
311,063 1,119,520
227,377 7,885,149 9,943,545
Toplam Varlıklar
64,361,704 31,754,249 35,267,381 26,915,556 13,244,519 18,042,149 189,585,558
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
4,477,914
555,665
151,903
-
-
392,993 5,578,475
Diğer Mevduat
58,747,568 19,744,450 7,262,399
777,354
16,558 19,883,193 106,431,522
Para Piyasalarına Borçlar
11,216,171 1,148,950
-
397,450
64,627
-
12,827,198
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
4,397,761 4,397,761
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
1,179,387 1,235,096 2,244,042 5,988,183
-
-
10,646,708
Alınan Krediler
3,683,934 7,684,616 5,500,813
929,920 2,395,764
-
20,195,047
Diğer Yükümlülükler
(**)
45,764
92,326
245,280
903,262 3,176,408 25,045,807 29,508,847
Toplam Yükümlülükler
79,350,738 30,461,103 15,404,437 8,996,169 5,653,357 49,719,754 189,585,558
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
1,293,146 19,862,944 17,919,387 7,591,162
-
46,666,639
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(14,989,034)
-
-
-
- (31,677,605) (46,666,639)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1,207,068 2,297,615
-
-
-
-
3,504,683
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
(315,011) (1,725,656)
(902,100)
- (2,942,767)
Toplam Pozisyon
(13,781,966)
3,590,761 19,547,933 16,193,731 6,689,062 (31,677,605)
561,916
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve ertelenmiş vergi varlığı “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
