97 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
97
Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar paralelinde hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Banka risk yönetimi politikaları doğrultusunda
risk yönetimi çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmiştir.
Risk yönetimi alanında ortaya çıkan yeni gelişmeler ve risk yönetim fonksiyonundan artan beklentiler nedeniyle Kasım 2014 döneminde Risk Yönetimi
Başkanlığı’nın organizasyon yapısı genişleyerek; Kredi Riski ve Operasyonel Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Piyasa Riski Yönetimi Müdürlüğü olarak yeniden
yapılandırılmıştır.
Ayrıca, Hazine Başkanlığı’na bağlı birimlerce gerçekleştirilen işlemlerin bağımsız bir yönetim tarafından izlenmesi, ölçümü, analizi, kontrol altına alınması ve
raporlanması aşamalarının Denetim Komitesi’ne sunularak risk yönetimi politika ve prosedürlerine uygun kararlar alınmasını sağlamak amacıyla, Hazine ve Dış
Operasyonlar Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Hazine Raporlama ve Orta Ofis Müdürlüğü de Risk Yönetimi Başkanlığı’na bağlanmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Temmuz 2014 döneminde yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği
Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” ile söz konusu Yönetmelik uyarınca yayımlanan “İyi Uygulama Rehberleri” doğrultusunda Banka’nın mevcut risk
yönetimi politika dokümanlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik ve konu ile ilgili İyi Uygulama Rehberi doğrultusunda, 2013 yılına ilişkin “İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) Raporu”
hazırlanarak Eylül 2014 döneminde BDDK’ya sunulmuştur.
Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliğine ilişkin BDDK ve Basel Komite (BIS) tarafından ortaya konulan sair düzenlemeler takip edilmiş, BIS’in BDDK aracılığı ile
talep etmiş olduğu Sayısal Etki Çalışmalarına (QIS) devam edilmiştir.
Ekonomik gelişmeler ile beklentilerin Sermaye Yeterlilik Rasyosu’na etkileri konusunda günlük senaryo analizi çalışmaları ile Bankacılık Hesaplarından
Kaynaklanan Faiz Oranı Riski Standart Rasyosu’nun haftalık olarak takibi çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmiştir.
Piyasa Riskinin “Riske Maruz Değer (RMD)” modeli üzerinden hesaplanması ve söz konusu modelin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edilmiştir.
Operasyonel Risk yönetimi kapsamında, operasyonel kayıp verilerinin toplanarak analiz edilmesi çalışmaları tekrarlanmış, ayrıca iş süreçleri üzerinden yapılan
Etki Analizi çalışmaları da tamamlanmıştır.
Ulusal ve uluslararası düzeydeki düzenleyici otoritelerin yaklaşımları ile uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde risk yönetimi uygulamalarının takibi ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
Hazine Raporlama ve Orta Ofis Müdürlüğü nezdinde; Hazine Başkanlığı Banka Limitleri’nin takibi amacına yönelik kurgu ve raporlamalar için teknoloji altyapı
çalışmaları neticelendirilmiş ve 24.12.2014 itibarıyla söz konusu altyapı üzerinden Banka Limitleri’nin anlık izlenmesi uygulamasına geçilmiştir. Hazine Başkanlığı
tarafından bankalarla yapılacak tüm işlemler yapılmadan önce, Müdürlükler nezdinde tanımlı personel tarafından limit kontrolleri yapılarak (limit uygunlukları
sorgulanarak) işlemler devreye alınabilmektedir. Limit aşımına yönelik uyarı mahiyetinde gereken uyarı sinyalleri geliştirilmiş olup gerekli durumlarda
raporlamalar yapılacaktır.
Piyasa Riski:
Finansal piyasadaki dalgalanmalar sonucunda döviz kurlarında, faiz oranlarında ve hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında meydana gelebilecek
değişimlere bağlı olarak Piyasa Riski’ne maruz kalınmaktadır. Alım satım işlemlerinden kaynaklanan Piyasa Riski, yerel ve uluslararası uygulamalara paralel
olarak Standart Metot ve içsel modeller kullanılarak ölçülmekte ve izlenmektedir. Piyasa Riskinin yönetimi “Piyasa Riski Yönetimi Politika Dokümanı”
kapsamında gerçekleştirilmektedir.
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Standart Metot kullanılarak solo ve konsolide
bazda aylık dönemler itibarıyla hesaplanan Piyasa Riski ölçüm sonuçları, Banka Üst Düzey Yönetimi’ne ve BDDK’ya raporlanmaktadır. Söz konusu hesaplamaya
dahil edilecek portföy Banka’nın “Alım Satım Strateji, Politika ve Uygulama Usulleri Dokümanı” kapsamında belirlenmektedir.
RISK TÜRLERI İTIBARIYLA
UYGULANAN RISK YÖNETIM
POLITIKALARI