149 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
149
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
VI. FAİZ ORANI RİSKİ
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı haftalık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla
değerlendirilmektedir.
Banka’nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot yöntemi kullanılmaktadır.
Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık olarak yerine getirilmektedir.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve TCMB
3,055,551
-
-
-
-
18,829,428 21,884,979
Bankalar
2,158,787
114,574
6,245
-
-
291,014
2,570,620
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan FV
158,375
164,087
6,250
28,995
21,869
619
380,195
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2,629,343
2,018,908
5,222,280
4,234,901
2,217,850
15 16,323,297
Verilen Krediler
33,327,775 22,020,835 21,643,728 16,994,647 10,356,457
240,075 104,583,517
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
281,186
1,559,200
3,180,566
290,780
1,542,861
-
6,854,593
Diğer Varlıklar
(*)
15,993
110
4,868
47,165
528
5,551,861
5,620,525
Toplam Varlıklar
41,627,010 25,877,714 30,063,937 21,596,488 14,139,565 24,913,012 158,217,726
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
4,340,899
452,338
22,912
-
-
59,910
4,876,059
Diğer Mevduat
44,970,026 19,229,378
5,909,177
19,415
-
16,752,913 86,880,909
Para Piyasalarına Borçlar
15,596,871
233,330
349,241
-
205,860
-
16,385,302
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
3,160,415
3,160,415
İhraç Edilen Menkul Değerler
718,111
2,188,178
2,584,786
4,966,682
-
-
10,457,757
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
3,795,555
6,750,842
3,566,606
70,562
743,483
-
14,927,048
Diğer Yükümlülükler
(**)
142,908
19,277
127,000
458,380
1,660,806 19,121,865 21,530,236
Toplam Yükümlülükler
69,564,370 28,873,343 12,559,722 5,515,039 2,610,149 39,095,103 158,217,726
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
17,504,215 16,081,449 11,529,416
-
45,115,080
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(27,937,360)
(2,995,629)
-
-
- (14,182,091) (45,115,080)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
705,056
1,698,093
1,201,132
548,903
879,885
-
5,033,069
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(46,669)
(37,825)
(1,201,132)
(1,853,104)
(1,657,085)
-
(4,795,815)
Toplam Pozisyon
(27,278,973) (1,335,361) 17,504,215 14,777,248 10,752,216 (14,182,091)
237,254
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve ertelenmiş vergi varlığı “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.