145 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
145
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Piyasa riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
13,128
9,862
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
99
22
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
-
-
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
34,268
9,399
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
-
-
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
-
-
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
234
-
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
8,211
6,814
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
-
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
55,940
26,097
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x IX)
699,250
326,213
Dönem içerisinde hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
Faiz Oranı Riski
8,972
13,029
6,069
7,612
13,147
3,506
Hisse Senedi Riski
227
2,523
-
65
783
-
Kur Riski
22,858
35,156
8,046
62,345
159,223
9,399
Emtia Riski
-
-
-
-
-
-
Takas Riski
-
-
-
-
-
-
Opsiyon Riski
1,677
3,804
42
102
929
-
Karşı Taraf Kredi Riski
9,451
11,383
8,020
4,330
10,889
2,048
Toplam Riske Maruz Değer
539,814
703,345
359,499
930,669
2,188,882
326,218
Karşı Taraf Riskine İlişkin Bilgiler
Karşı taraf kredi riski, iki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, işlem süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesinden
dolayı, Banka’nın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Karşı taraf kredi riski hesaplamalarında, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde “Gerçeğe Uygun
Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır. Türev işlemler için yenileme maliyeti ve potansiyel kredi riski tutarının toplamı, risk tutarı olarak dikkate
alınmaktadır. Yenileme maliyetleri sözleşmelerin gerçeğe uygun değerine göre değerlemesi ile, potansiyel kredi risk tutarı ise sözleşme tutarlarının yönetmelik
ekinde belirtilen kredi dönüşüm oranları ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler
Cari Dönem
(*)
Önceki Dönem
(*)
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
60,885
17,566
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
100,177
102,978
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
-
-
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
-
10
Diğer
-
-
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
161,062
120,554
Netleştirmenin Faydaları
-
-
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
-
-
Tutulan Teminatlar
-
-
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
161,062
120,554
(*)
Alım/Satım hesaplarına ilişkin karşı taraf riski verilmiştir.