VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
152
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Piyasa riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
16,414
13,128
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
99
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü- Standart
Metot
-
-
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
66,896
34,268
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
-
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
-
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
47
234
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
16,158
8,211
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
-
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
99,515
55,940
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x IX)
1,243,935
699,250
Dönem içerisinde hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
Faiz Oranı Riski
15,441
17,529
12,922
8,972
13,029
6,069
Hisse Senedi Riski
29
350
-
227
2,523
-
Kur Riski
60,765
88,564
25,989
22,858
35,156
8,046
Emtia Riski
-
-
-
-
-
-
Takas Riski
-
-
-
-
-
-
Opsiyon Riski
173
611
23
1,677
3,804
42
Karşı Taraf Kredi Riski
17,462
24,145
12,567
9,451
11,383
8,020
Toplam Riske Maruz Değer
1,173,376
1,518,498
671,116
539,814
703,345
359,499
Karşı Taraf Riskine İlişkin Bilgiler
Karşı taraf kredi riski, iki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, işlem süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine
getirememesinden dolayı, Banka’nın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Karşı taraf kredi riski hesaplamalarında, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde
“Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır. Türev işlemler için yenileme maliyeti ve potansiyel kredi riski tutarının toplamı,
risk tutarı olarak dikkate alınmaktadır. Yenileme maliyetleri sözleşmelerin gerçeğe uygun değerine göre değerlemesi ile, potansiyel kredi risk tutarı ise
sözleşme tutarlarının yönetmelik ekinde belirtilen kredi dönüşüm oranları ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.
