203
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
27,656,170
21,948,443
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
468,760
555,204
Swap Para Alım Satım İşlemleri
26,673,880
20,336,691
Futures Para İşlemleri
-
-
Para Alım Satım Opsiyonları
513,530
1,056,548
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
13,313,758
7,478,238
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
-
-
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
13,313,758
7,478,238
Faiz Alım Satım Opsiyonları
-
-
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
-
-
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
8,954,555
6,780,167
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
49,924,483
36,206,848
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
-
-
Gerçeğe Uygun Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
-
-
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
49,924,483
36,206,848
31 Aralık 2015
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
Arası
3-12
Ay Arası
1-5 Yıl
Arası
5 Yıl ve
Üzeri
Toplam
Swap para alım satım işlemleri:
Alım
9,964,069 3,399,460
150,372
-
-
13,513,901
Satım
4,319,332 3,414,782
150,222
-
-
7,884,336
Vadeli döviz alım satım işlemleri:
Alım
21,330
60,137
107,684
45,556
-
234,707
Satım
21,304
60,054
107,359
45,336
-
234,053
Swap çapraz faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
186,709 2,732,075
-
2,918,784
Satım
-
-
120,583 2,236,276
-
2,356,859
Swap faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
218,250 2,763,121 3,675,508 6,656,879
Satım
-
-
218,250 2,763,121 3,675,508 6,656,879
Para opsiyonu alım satım işlemleri:
Alım
229,308
13,086
8,586
-
-
250,980
Satım
239,124
13,526
9,900
-
-
262,550
Diğer alım satım işlemleri:
Alım
-
-
625,650
-
1,247,145 1,872,795
Satım
5,597,158
-
611,602
-
873,000 7,081,760
Toplam Alım
10,214,707 3,472,683 1,297,251 5,540,752 4,922,653 25,448,046
Toplam Satım
10,176,918 3,488,362 1,217,916 5,044,733 4,548,508 24,476,437
Toplam
20,391,625 6,961,045 2,515,167 10,585,485 9,471,161 49,924,483
