Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
VI. Faiz Oranı Riski
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı haftalık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate
alınmasıyla değerlendirilmektedir.
Bankanın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot yöntemi kullanılmaktadır.
Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık olarak yerine getirilmektedir.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
-
18,968,081
18,968,081
Bankalar
2,010,259
100,755
2,070
-
-
526,053
2,639,137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan FV
167,159
220,696
34,116
11,685
2,034
-
435,690
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5,314,189 2,386,603 2,692,024 3,207,601 2,677,005
10,765
16,288,187
Krediler ve Alacaklar
26,066,086 18,855,961 16,370,316 15,638,026 9,565,834
255,994
86,752,217
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
914,868
418,308 2,022,196
495,822 1,552,621
-
5,403,815
Diğer Varlıklar
(*)
13,462
85
10,506
72,469
425 4,911,969
5,008,916
Toplam Varlıklar
34,486,023 21,982,408 21,131,228 19,425,603 13,797,919 24,672,862 135,496,043
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
3,170,922
869,432
103,153
-
-
18,821
4,162,328
Diğer Mevduat
39,030,456 19,270,048 5,371,683
40,261
-
13,658,038
77,370,486
Para Piyasalarına Borçlar
12,424,832
237,295 1,005,685
809,269
-
-
14,477,081
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2,696,105
2,696,105
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
406,641 1,432,595 1,769,861 3,275,729
-
-
6,884,826
Alınan Krediler
553,136 4,525,154 5,516,612
89,542
720,368
-
11,404,812
Diğer Yükümlülükler
(**)
125,881
17,423
141,525
410,940 1,502,582 16,302,054
18,500,405
Toplam Yükümlülükler
55,711,868 26,351,947 13,908,519 4,625,741 2,222,950 32,675,018 135,496,043
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
7,222,709 14,799,862 11,574,969
-
33,597,540
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(21,225,845) (4,369,539)
-
-
- (8,002,156)
(33,597,540)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
572,957 1,733,400
581,537
415,289
166,248
-
3,469,431
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(26,964)
(250,998)
(658,787) (1,395,220)
(861,748)
-
(3,193,717)
Toplam Pozisyon
(20,679,852) (2,887,137)
7,145,459 13,819,931 10,879,469 (8,002,156)
275,714
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
144