Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler
Cari Dönem
(*)
Önceki Dönem
(*)
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
17,566
11,853
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
102,978
34,636
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
-
-
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
10
-
Diğer
-
-
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
120,554
46,489
Netleştirmenin Faydaları
-
-
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
-
-
Tutulan Teminatlar
-
-
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
120,554
46,489
(*)
Alım/Satım hesaplarına ilişkin karşı taraf riski verilmiştir.
IV. Operasyonel Risk
Banka, operasyonel risk hesaplamasında “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılmıştır. Operasyonel riske esas tutar, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 3. bölümü “Operasyonel Riske
Esas Tutarın Hesaplanması” uyarınca, Banka’nın maruz kaldığı operasyonel risk, ülke mevzuatındaki uygulamaya paralel olarak son üç yıl itibarıyla
gerçekleşen yıl sonu brüt gelir tutarlarının yüzde onbeşinin ortalamasının on iki buçuk ile çarpılması suretiyle temel gösterge yöntemi kullanılarak
hesaplanmaktadır.
Cari Dönem
31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
Oran(%)
Toplam
Brüt Gelir
3,704,421
4,205,182
5,191,308
3
15
655,046
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12,5)
8,188,075
Önceki Dönem
31 Aralık 2009 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
Oran(%)
Toplam
Brüt Gelir
3,842,436
3,704,421
4,205,182
3
15
587,602
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12,5)
7,345,025
V. Kur Riski
Banka’nın maruz kaldığı kur riski, bu durumun etkilerinin tahmin edilmesi, Banka Yönetim Kurulu’nun günlük olarak izlenen pozisyonlar için
belirlediği limitler
Banka’nın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullanılan Standart Metot kullanılmaktadır.
Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplanırken Banka’nın, tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz önünde bulundurulur.
Her bir döviz cinsinin Türk Lirası karşılıkları itibarıyla net kısa ve uzun pozisyonları hesaplanır. Mutlak değerce büyük olan pozisyon sermaye
yükümlülüğüne esas tutar olarak belirlenmekte ve bu tutar üzerinden sermaye yükümlülüğü hesaplanmaktadır.
Önemli olması durumunda yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev
araçları ile korunmasının boyutu
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Banka’nın riskten korunma amaçlı sınıfladığı türev finansal araçları bulunmamaktadır.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
141