Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Piyasa riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
15,935
14,179
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
2,434
7,959
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
-
-
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
33,174
40,208
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
-
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
-
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
-
-
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
7,439
2,465
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
-
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
58,981
64,811
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x IX)
737,263
810,138
Dönem içerisinde hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
Faiz Oranı Riski
14,166
18,276
9,186
89,337
134,503
20,406
Hisse Senedi Riski
2,832
4,374
2,147
1,989
2,512
1,284
Kur Riski
45,869
70,042
32,732
43,272
56,347
36,504
Emtia Riski
-
-
-
-
-
-
Takas Riski
-
-
-
-
-
-
Opsiyon Riski
-
-
-
266
669
-
Karşı Taraf Kredi Riski
5,059
7,439
2,651
2,637
2,808
2,465
Toplam Riske Maruz Değer
849,071
1,251,643
583,950
1,702,270
2,171,075
810,137
Karşı Taraf Riskine İlişkin Bilgiler
Karşı taraf kredi riski, iki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, işlem süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine
getirememesinden dolayı, Banka’nın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Karşı taraf kredi riski hesaplamalarında, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde “Gerçeğe
Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır. Türev işlemler için yenileme maliyeti ve potansiyel kredi riski tutarının toplamı, risk tutarı
olarak dikkate alınmaktadır. Yenileme maliyetleri sözleşmelerin gerçeğe uygun değerine göre değerlemesi ile, potansiyel kredi risk tutarı ise sözleşme
tutarlarının yönetmelik ekinde belirtilen kredi dönüşüm oranları ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler
Cari Dönem
(*)
Önceki Dönem
(*)
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
22,552
11,853
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
110,432
35,772
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
-
-
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
10
-
Diğer
-
-
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
132,994
47,625
Netleştirmenin Faydaları
-
-
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
-
-
Tutulan Teminatlar
-
-
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
132,994
47,625
(*)
Alım/Satım hesaplarına ilişkin karşı taraf riski verilmiştir.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
243