Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Önceki Dönem Sonu
Avro
ABD Doları
Japon Yeni
TL
%
%
%
%
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
Bankalar
0.87
0.54
-
8.24
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan FV
-
-
-
-
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.68
7.14
-
7.53
Krediler ve Alacaklar
4.77
5.47
-
15.28
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
1.16
-
10.05
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
1.80
1.40
-
6.68
Diğer Mevduat
3.06
2.77
-
7.25
Para Piyasalarına Borçlar
0.43
1.31
-
5.52
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
-
5.75
-
7.64
Alınan Krediler
1.19
1.85
-
7.73
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Faiz oranı riskinin ölçüm sıklığı
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, yasal olarak, 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankacılık
Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince de ölçülmekte
olup, bu ölçüme dayalı yasal limit aylık olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin standart şok yöntemiyle ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca faiz
oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Para Birimi – Cari Dönem
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
Kazançlar
/Kayıplar
Kazançlar/Özkaynaklar-
Kayıplar/Özkaynaklar
1. TRY
500 / (400)
(2,412,990) / 2,441,246
(%15.89) / %16.08
2. EURO
200 / (200)
34,736 / 10,115
%0.23 / %0.07
3. USD
200 / (200)
457,473 / (383,076)
%3.01 / (%2.52)
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
-
2,068,285
%13.63
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
-
(1,920,781)
(%12.65)
Para Birimi – Önceki Dönem
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
Kazançlar
/Kayıplar
Kazançlar/Özkaynaklar-
Kayıplar/Özkaynaklar
1. TRY
500 / (400)
(2,133,853) / 2,169,218
(%15.8) / %16.0
2. EURO
200 / (200)
(28,821) / 22,552
(%0.2) / %0.2
3. USD
200 / (200)
227,439 / (174,372)
%1.7 / ( %1.3)
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
-
2,017,398
%14.90
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
-
(1,935,335)
(%14.30)
146