VKF_FRAT_2018_01_MTB

66 Bölüm I: Sunuş Hazine Yönetimi Orta Ofis Başkanlığı; hazine sistemlerinin kurulum ve yönetiminden sorumlu olarak, Yönetim Kurulu’nun belirlediği limitler çerçevesinde tüm hazine limitlerinin ve işlemlerin piyasa fiyatlarına uygunluklarının kontrolleri, hazine işlemlerinin sistemlere giriş kontrolleri, ikinci onayların yapılması, hazine işlemlerine ait gün sonu değerlemeleri, teminat yönetimi ve hazine işlemlerine ait üst düzey raporlar ile analizlerinin yapılmasından sorumlu olup bu alanlarda yapılan yatırımlarla sistemsel kontrolde, etkinlik ve verimliliği sağlamıştır. Denetim Komitesi’ne altı aylık periyotlarda sunulan faaliyet raporları ile Komite Üyeleri’ne, hazine işlemlerine ait kontrol sonuçları ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmektedir. Orta Ofis Yönetim Sistemi’nin (Middle Office Management) altyapısını kurmak ve kullanılan diğer hazine sistemleriyle entegrasyonunu sağlamak adına tasarlanan Hazine Kontrol ve Raporlama Modülü Projesi, 2018 yılı sonunda tamamlanarak uygulamaya alınmıştır. Hazine işlemleri anlık izleme ve raporlama faaliyetlerinde kullanılan teknolojik yetkinlikler VakıfBank’ta hazine işlemlerinin kontrolü, izlenmesi ve raporlanması süreçleri sistemleştirilmiş; denetim standartları ve iç sistemlere uygun, teknik düzeyi yüksek kontroller, uyarılar ile raporlama altyapısı oluşturulmuştur. VakıfBank’ın Yönetim Kurulu’nun Hazine Başkanlığı’na işlem yapma yetkisi verdiği bankalara yönelik limitlere uyumun takibi Hazine Başkanlığı Banka Limit Takip Sistemi (KGR) üzerinden yapılmaktadır. Söz konusu sistemde Kredi Limitleri ve Uzlaşma Limitleri olarak tanımlanan limitler, anlık olarak izlenmekte olup hazine kullanıcılarına bankalarla işlem yapmadan önce limit uygunluklarını sorgulama imkânı verilmektedir. Ayrıca, Türev Ürünler Teminat Süreci (Collateral Management) kapsamında bankalar nezdindeki türev teminat tutarlarının, piyasa fiyatlarına göre günlük değerleri Hazine Kontrol ve Raporlama Modülü üzerinden hesaplanmakta ve sonuçlarına göre karşı bankalara gönderilen teminatlar Hazine Başkanlığı Banka Limit Takip Sistemi’nden ilgili banka limitlerine risk olarak yansıtılmaktadır. Sistemde limit aşımına yönelik uyarı mahiyetinde sinyaller geliştirilmiş olup gerekli durumlarda sistemsel raporlamalar (Limit Aşım Öncesi Uyarı Raporları, Limit Aşım Raporları) kullanıcılarla anlık olarak paylaşılmaktadır. Müşteri işlemlerine ait günlük türev teminatlandırma süreçleri ise VIT sistemi üzerinden yürütülmektedir. Orta Ofis Yönetim Sistemi “Hazine Kontrol ve Raporlama Modülü”nde; • Hazine portföylerinin piyasa fiyatlarına göre günlük değerlerinin raporlandığı “Hazine Değerleme Fonksiyonu”, • Yönetim Kurulu Limit Kararlarına Uyumun İzlendiği “Limit Yönetim Sistemi Fonksiyonu”, 2018 YILI FAALİYETLERİ Hazine alanında teknolojik yetkinliği ve uzman kadrosuyla VakıfBank yanında... Hazine Yönetimi Orta Ofis Faaliyetleri VakıfBank’ta hazine işlemlerinin kontrolü, izlenmesi ve raporlanması süreçleri sistemleştirilmiştir.