VKF_FRAT_2018_01_MTB

436 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 Alınan koruma Satılan koruma Nominal Tek referans borçlu kredi temerrüt swapları 72,125 140,118 Endeks kredi temerrüt swapları - - Toplam getiri swapları - - Kredi opsiyonları - - Diğer kredi türevleri - - Toplam nominal 72,125 140,118 Gerçeğe Uygun Değer Pozitif gerçeğe uygun değer (varlık) 7,631 - Negatif gerçeğe uygun değer (yükümlülük) - 24,444 Merkezi karşı taraf riskleri Cari Dönem-31 Aralık 2018 KRA Sonrası Risk Tutarı RAT 1 Nitelikli MKT'ye olan işlemlerden kaynaklanan toplam riskler 2,954 2 MKT'deki işlemlerden kaynaklanan risklere ilişkin (başlangıç teminatı ve garanti fonu tutarı hariç) 162,967 2,588 3 (i)Tezgahüstü türev finansal araçlar 116,467 2,329 4 (ii) Diğer türev finansal araçlar - - 5 (iii) Repo-ters repo işlemleri,kredili menkul kıymet işlemleri ve menkul kıymet veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri 46,500 259 6 (iv) Çapraz ürün netleştirme işleminin uygulandığı netleştirme grupları - - 7 Ayrılmış başlangıç teminatı - 8 Ayrılmamış başlangıç teminatı - - 9 Ödenmiş garanti fonu tutarı 150,000 366 10 Ödenmemiş garanti fonu taahhüdü - - 11 Nitelikli olmayan MKT'ye olan işlemlerden kaynaklanan toplam riskler - 12 MKT'deki işlemlerden kaynaklanan risklere ilişkin (başlangıç teminatı ve garanti fonu tutarı hariç) - - 13 (i) Tezgahüstü türev finansal araçlar - - 14 (ii) Diğer türev finansal araçlar - - 15 (iii) Repo-ters repo işlemleri,kredili menkul kıymet işlemleri ve menkul kıymet veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri - - 16 (iv) Çapraz ürün netleştirme işleminin uygulandığı netleştirme grupları - - 17 Ayrılmış başlangıç teminatı - 18 Ayrılmamış başlangıç teminatı - - 19 Ödenmiş garanti fonu tutarı - - 20 Ödenmemiş garanti fonu taahhüdü - -