VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 397 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) IV. KONSOLİDE FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı haftalık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir. Ana Ortaklık Banka’nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot yöntemi kullanılmaktadır. Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık olarak yerine getirilmektedir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem - 31 Aralık 2018 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 10,446,033 - - - - 22,045,424 32,491,457 Bankalar 3,540,882 598,137 307,355 292,915 - 1,964,819 6,704,108 Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z’a Yansıtılan FV 36,748 38,616 12,582 24,367 6,931 105,261 224,505 Para Piyasalarından Alacaklar 6,839 - - - - - 6,839 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV 832,803 1,345,230 3,316,167 2,911,635 2,463,148 3,451 10,872,434 Verilen Krediler (***) 98,878,963 15,026,180 37,017,046 53,827,915 20,769,622 3,130,475 228,650,201 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen FV 6,261,935 4,753,806 11,852,582 9,416,963 7,695,224 - 39,980,510 Diğer Varlıklar (*) 608,685 1,286,300 331,069 2,001,941 222,357 21,258,054 25,708,406 Toplam Varlıklar 120,612,888 23,048,269 52,836,801 68,475,736 31,157,282 48,507,484 344,638,460 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 5,059,669 1,394,781 212,887 - - 397,156 7,064,493 Diğer Mevduat 94,731,367 30,193,000 13,141,273 1,690,674 19,820 35,635,082 175,411,216 Para Piyasalarına Borçlar 27,032,125 770,764 196,271 1,124,712 - - 29,123,872 Muhtelif Borçlar - - - - - 8,028,162 8,028,162 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 2,135,001 1,715,079 4,478,582 14,443,829 - - 22,772,491 Alınan Krediler 9,556,510 21,644,977 9,030,298 3,217,685 1,551,792 431,595 45,432,857 Diğer Yükümlülükler (**) 70,419 659,578 1,554,315 7,666,698 8,601,480 38,252,879 56,805,369 Toplam Yükümlülükler 138,585,091 56,378,179 28,613,626 28,143,598 10,173,092 82,744,874 344,638,460 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 24,223,175 40,332,138 20,984,190 - 85,539,503 Bilançodaki Kısa Pozisyon (17,972,203) (33,329,910) - - - (34,237,390) (85,539,503) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 1,298,343 5,660,915 155,265 - - - 7,114,523 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - (2,439,725) (763,794) - (3,203,519) Toplam Pozisyon (16,673,860) (27,668,995) 24,378,440 37,892,413 20,220,396 (34,237,390) 3,911,004 (*) İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve ertelenmiş vergi varlığı “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (***) Donuk alacaklar ve bunlar için ayrılan üçüncü aşama beklenen zarar karşılıklarının netlenmiş tutarları “Faizsiz” kolonunda gösterilmiştir