VKF_FRAT_2018_01_MTB

290 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I) 27,431,476 Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri 2,770,498 Swap Para Alım Satım İşlemleri 23,803,342 Futures Para İşlemleri - Para Alım Satım Opsiyonları 857,636 Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II) 16,961,096 Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri - Swap Faiz Alım Satım İşlemleri 16,961,096 Faiz Alım Satım Opsiyonları - Menkul Değerler Alım Satım Opsiyonları - Futures Faiz Alım Satım İşlemleri - Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) 16,340,947 A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III) 60,733,519 Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri - Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı - Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı - B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler - Türev İşlemler Toplamı (A+B) 60,733,519 Cari Dönem - 31 Aralık 2018 1 Aya Kadar 1-3 Ay Arası 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıl ve Üzeri Toplam Swap para alım satım işlemleri: Alım 9,900,949 634,740 1,784,496 241,548 - 12,561,733 Satım 6,986,962 634,382 1,683,627 202,080 - 9,507,051 Vadeli döviz alım satım işlemleri: Alım 289,468 299,945 761,559 23,151 - 1,374,123 Satım 288,694 298,892 759,874 23,136 - 1,370,596 Swap çapraz faiz alım satım işlemleri: Alım 105,600 - 556,431 8,492,044 502,138 9,656,213 Satım 47,002 - 235,455 7,575,851 415,994 8,274,302 Swap faiz alım satım işlemleri: Alım - - 50,000 9,243,910 14,122,244 23,416,154 Satım - - 50,000 9,243,910 14,122,244 23,416,154 Opsiyon alım satım işlemleri: Alım 334,764 50,487 830,025 - - 1,215,276 Satım 348,761 59,812 858,678 - - 1,267,251 Menkul değerler alım satım işlemleri: Alım - - - - - - Satım - - - - - - Diğer alım satım işlemleri: Alım - 422,400 - 6,324,292 1,774,159 8,520,851 Satım 2,975,026 305,901 - 4,428,802 1,452,538 9,162,267 Toplam Alım 10,630,781 1,407,572 3,982,511 24,324,945 16,398,541 56,744,350 Toplam Satım 10,646,445 1,298,987 3,587,634 21,473,779 15,990,776 52,997,621 Toplam 21,277,226 2,706,559 7,570,145 45,798,724 32,389,317 109,741,971