VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 199 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) IV. FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı haftalık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir. Banka’nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot yöntemi kullanılmaktadır. Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık olarak yerine getirilmektedir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem - 31 Aralık 2018 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve TCMB 10,446,033 - - - - 21,808,456 32,254,489 Bankalar 2,614,935 598,137 307,355 292,915 - 1,205,251 5,018,593 Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z’a Yansıtılan FV - - - - - 71,161 71,161 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV 832,803 1,310,211 3,120,813 2,366,136 1,368,963 3,452 9,002,378 Veriler Krediler (***) 97,827,734 13,271,317 35,198,659 51,877,916 20,590,682 2,780,209 221,546,517 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen FV 6,261,935 4,753,806 11,852,582 9,416,963 7,695,224 - 39,980,510 Diğer Varlıklar (*) 608,563 1,285,695 329,122 2,001,941 222,357 19,034,315 23,481,993 Toplam Varlıklar 118,592,003 21,219,166 50,808,531 65,955,871 29,877,226 44,902,844 331,355,641 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 5,059,670 1,394,780 212,887 - - 397,207 7,064,544 Diğer Mevduat 95,819,478 29,611,534 11,079,417 148,375 - 35,684,559 172,343,363 Para Piyasalarına Borçlar 26,631,990 770,764 196,271 1,124,712 - - 28,723,737 Muhtelif Borçlar - - - - - 7,336,224 7,336,224 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 1,748,241 1,552,404 4,496,814 14,549,605 - - 22,347,064 Alınan Krediler 8,355,212 21,209,514 7,923,533 1,878,190 1,551,792 431,595 41,349,836 Diğer Yükümlülükler (**) 70,228 379,826 516,592 6,221,639 8,385,969 36,616,619 52,190,873 Toplam Yükümlülükler 137,684,819 54,918,822 24,425,514 23,922,521 9,937,761 80,466,204 331,355,641 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 26,383,017 42,033,350 19,939,465 - 88,355,832 Bilançodaki Kısa Pozisyon (19,092,816) (33,699,656) - - - (35,563,360) (88,355,832) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 1,298,343 5,660,915 155,265 - - - 7,114,523 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - (2,439,725) (763,794) - (3,203,519) Toplam Pozisyon (17,794,473) (28,038,741) 26,538,282 39,593,625 19,175,671 (35,563,360) 3,911,004 (*) İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (***) Donuk alacaklar ve bunlar için ayrılan üçüncü aşama beklenen zarar karşılıklarının netlenmiş tutarları “Faizsiz” kolonunda gösterilmiştir.