VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

69 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Hazine Raporlama ve Orta Ofis Müdürlüğü doğrudan Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı ve başkanlık statüsünde çalışacak bir birim olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan sistemsel gelişmeler sayesinde Hazine İşlemleri kaynaklı riskler anlık olarak izlenmektedir. VakıfBank’ta hazine işlemlerinin kontrolü, izlenmesi ve raporlanması süreçleri için gerekli sistemsel altyapı, 2014 yılından 2017 yılı Ağustos ayına kadar Risk Yönetimi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hazine Raporlama ve Orta Ofis Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde kurulmuş olup iç sistemlere uygun, teknik düzeyi yüksek kontrol, uyarı ve raporlama altyapısı oluşturulmuştur. Hazırlanan altyapıda ilgili birimler ile ortak çalışma alanında yürütülen faaliyetlerde bağımsızlık nosyonu sistemsel olarak sağlanmış olup, 2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla Denetim Komitesi onayı, Yönetim Kurulu kararı ile Risk Yönetimi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan Hazine Raporlama ve Orta Ofis Müdürlüğü doğrudan Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı ve başkanlık statüsünde çalışacak bir birim olarak yeniden yapılandırılmıştır. Hazine Yönetimi Orta Ofis Başkanlığı; Hazine sistemlerinin kurulum ve yönetimi, Yönetim Kurulu’nun belirlediği limitler çerçevesinde tüm Hazine limitlerinin ve işlemlerin piyasa fiyatlarına uygunluklarının kontrolleri, Hazine işlemlerinin sistemlere giriş kontrolleri, ikinci onayların yapılması, Hazine işlemlerine ait gün sonu değerlemeleri, teminat yönetimini ve Hazine işlemlerine ait üst düzey raporlar ile analizlerinin yapılmasından sorumlu olup bu alanlarda kontrol, etkinlik ve verimlik sağlamaktadır. »» ÜST DÜZEY TEKNOLOJIK YETKINLIKLE ANLIK İZLEME FAALIYETLERI VakıfBank’ın Yönetim Kurulu’nun Hazine Başkanlığı’na işlem yapma yetkisi verdiği bankalara yönelik limitlere uyumun takibi Hazine Başkanlığı Banka Limit Takip Sistemi (KGR) üzerinden yapılmaktadır. Söz konusu sistemde Kredi Limitleri ve Uzlaşma Limitleri olarak tanımlanan limitler, anlık olarak izlenmekte olup hazine kullanıcılarına bankalarla işlem yapmadan önce limit uygunluklarını sorgulama imkânı verilmektedir. Ayrıca, Türev Ürünler Teminat Süreci (Collateral Management) kapsamında Bankalar nezdindeki türev teminat tutarlarının, piyasa fiyatlarına göre günlük değerleri Hazine Kontrol ve Raporlama Modülü üzerinden hesaplanmakta ve sonuçlarına göre karşı bankalara gönderilen teminatlar Hazine Başkanlığı Banka Limit Takip Sistemi’nden ilgili banka limitlerine risk olarak yansıtılmaktadır. Sistemde limit aşımına yönelik uyarı mahiyetinde sinyaller geliştirilmiş olup gerekli durumlarda sistemsel raporlamalar (Limit Aşım Öncesi Uyarı Raporları, Limit Aşım Raporları) kullanıcılarla anlık olarak paylaşılmaktadır. Orta Ofis Yönetim Sistemi’nin (Middle Office Management) altyapısını kurmak ve kullanılan diğer hazine sistemleriyle entegrasyonunu sağlamak adına hazırlanan Hazine Kontrol ve Raporlama Modülü’nün büyük bölümü tamamlanarak uygulamaya alınmış olup projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Hazine Kontrol ve Raporlama Modülü’nde; hazine portföylerinin piyasa fiyatlarına göre günlük değerlerinin raporlandığı “Hazine Değerleme Modülü”, Yönetim Kurulu Limit Kararlarına Uyumun İzlendiği “Limit Yönetim Sistemi Modülü”, işlem fiyatlarının piyasa fiyatlarından farklılık gösterip göstermediğinin kontrol edildiği “Piyasa Kontrol Modülü” işlemlerin günlük, aylık, yıllık fonlamalı kâr/zarar raporlamalarının yapıldığı “Hazine Kâr/Zarar Modülü“ olmak üzere dört fonksiyon bulunmaktadır. Hazine işlemlerinin girişi, onaylanması, kayıt altına alınması ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması amacıyla kullanılan Hazine Yazılım “Kondor (K+), Kondor Global Risk, K+TP” Sistemine ait son versiyonunun Banka’da kurulumu amacıyla Kondor Upgrade Projesi’ne başlanmış olup projenin 2018 yılsonuna kadar tamamlanarak, uygulamaya alınması planlanmaktadır. Ayrıca, Döviz Pozisyonu izleme ve kontrol faaliyetlerine yönelik çalışmaların sonuçları ile Hazine işlemlerine ait pozisyon limitleri, Kurum İçi Komiteler olan “Hazine Döviz Pozisyon ve Stop Loss Limitleri Yönetim Komitesi” ve “Kur Komitesi” nezdinde görüşülmekte ve ihtiyaç halinde gerekli kararlar alınmaktadır. Denetim Komitesi’ne altı aylık periyotlarda sunulan faaliyet raporları ile Komite Üyeleri’ne, hazine işlemlerine ait kontrol sonuçları ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmektedir. HAZİNE YÖNETİMİ ORTA OFİS FAALİYETLERİ