VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 326 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Yeniden Değerleme Değer Artışları Gerçekleşmemiş Kazanç ve Kayıplar Portföy-Önceki Dönem Dönem İçinde Gerçekleşen Kazanç / Kayıp Toplam (*) Ana Sermayeye Dahil Edilen Toplam (*) Ana Sermayeye Dahil Edilen Katkı Sermayeye Dahil Edilen 1. Özel Sermaye Yatırımları - - - - - - 2. Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri - - - - - - 3. Diğer Hisse Senetleri - 64,288 64,288 - - - 4. Toplam - 64,288 64,288 - - - (*) Ertelenmiş vergi etkisi düşülmüş olarak gösterilmiştir. Hisse senedi yatırımları bazında sermaye yükümlülüğü tutarı Portföy-Cari Dönem Bilanço Değeri RAV Toplamı Asgari Sermaye Gereksinimi 1. Özel Sermaye Yatırımları - - - 2. Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri 310,918 310,918 24,873 3. Diğer Hisse Senetleri 396,553 396,553 31,724 4. Toplam 707,471 707,471 56,597 Portföy-Önceki Dönem Bilanço Değeri RAV Toplamı Asgari Sermaye Gereksinimi 1. Özel Sermaye Yatırımları - - - 2. Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri 263,309 263,309 21,065 3. Diğer Hisse Senetleri 387,231 387,231 30,978 4. Toplam 650,540 650,540 52,043 VI. KONSOLİDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI Likidite riski, Grup’un nakit akışındaki dengesizlik sonucunda, nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunmaması nedeniyle, ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe riski olarak tanımlanmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın likidite riski çerçevesi, Likidite Riski Yönetimi Politika Dokümanı ile belirlenmiştir. Likidite riskinin yönetimi çerçevesinde Risk Yönetimi Başkanlığı’nca likidite riski yönetimine ilişkin politikalar yazılı hale getirilmiş olup, söz konusu politikalarda temel ilkeler belirlenmiş, riskin ölçülmesi ve izlenmesine ilişkin analizlere, erken uyarı göstergelerine likidite tampon ve limitlerine ilişkin genel esaslara yer verilmiştir. Grup likidite riskini, mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde belirlenen risk kapasitesi ve Grup’un risk iştahı ile uyumlu olacak şekilde yönetmektedir. Likidite riski yönetimi yaklaşımı, genel olarak gün içi likidite riskinin takibi esasına dayanmaktadır. Grup, net likidite pozisyonunu ve likidite gereksinimini devamlı ve geleceğe dönük olarak izlemektedir. Net likidite pozisyonuna ilişkin kararların dayandığı varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte ve alternatif senaryolar değerlendirilmektedir. Grup likidite riskinin yönetiminde etkinliği ve dayanıklılığı arttıracak şekilde fon kaynak çeşitliliğini sağlayacak tedbirleri almaktadır. Piyasa bazında ve Grup özelinde (piyasa ve fonlama likiditesi dikkate alınarak) senaryo ve duyarlılık analizleri gerçekleştirilmekte ve bu analizlere dayalı varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Karlılık-risk dengesini koruyan, atıl kalmayacak şekilde kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılayabilecek optimum likidite seviyesi korunmaya çalışılmaktadır.