VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 201 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası uygulamalara uygun yöntemler kullanılarak risklerdeki gelişmelerin değerlendirilmesi, izlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması, risk limitlerinin tesis edilmesi, belirlenen sınırlar dahilinde kalınmasının sağlanması ve bunlara ilişkin gerekli analiz, ölçüm ve raporlamalar yapılmaktadır. Banka tarafından risk kültürünün, ekonomik konjonktür ve risk algısındaki değişimlere paralel olarak geliştirilmesi önemli bir unsur olarak ele alınmakta olup, alınacak aksiyonlarda risk farkındalığının ve hassasiyetinin sağlanması hedeflemektedir. Bu doğrultuda personele verilen eğitimler, risk ölçümleri ve raporlamaları Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve komitelere yapılan risk raporlamaları, Banka’nın oluşturduğu risk iştahı çerçevesi ve içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci risk kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. b) Risk ağırlıklı tutarlara genel bakış Risk Ağırlıklı Tutarlar Asgari Sermaye Yükümlülüğü Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 1 Kredi riski (karşı taraf kredi riski hariç) (*) 168,059,840 150,079,012 13,444,787 2 Standart yaklaşım 168,059,840 150,079,012 13,444,787 3 İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım - - - 4 Karşı taraf kredi riski 2,832,891 2,123,897 226,631 5 Karşı taraf kredi riski için standart yaklaşım 2,832,891 2,123,897 226,631 6 İçsel model yöntemi - - - 7 Basit risk ağırlığı yaklaşımı veya içsel modeller yaklaşımında bankacılık hesabındaki hisse senedi pozisyonları - - - 8 KYK’ya yapılan yatırımlar - içerik yöntemi 263 - 21 9 KYK’ya yapılan yatırımlar - izahname yöntemi - - - 10 KYK’ya yapılan yatırımlar - %1250 risk ağırlığı yöntemi - - - 11 Takas Riski - - - 12 Bankacılık hesaplarındaki menkul kıymetleştirme pozisyonları - - - 13 İDD derecelendirmeye dayalı yaklaşım - - - 14 İDD denetim otoritesi formülü yaklaşımı - - - 15 Standart basitleştirilmiş denetim otoritesi formülü yaklaşımı - - - 16 Piyasa riski 652,375 611,455 52,190 17 Standart yaklaşım 652,375 611,455 52,190 18 İçsel model yaklaşımları - - - 19 Operasyonel risk 14,255,142 12,290,249 1,140,412 20 Temel gösterge yaklaşımı 14,255,142 12,290,249 1,140,412 21 Standart yaklaşım - - - 22 İleri ölçüm yaklaşımı - - - 23 Özkaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutarlar (%250 risk ağırlığına tabi) - 207,773 - 24 En düşük değer ayarlamaları - - - 25 Toplam (1+4+7+8+9+10+11+12+16+19+23+24) 185,800,511 165,312,386 14,864,041 (*) Özkaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutarlar hariç